トレード１回あたりの「損切り率」と「損益分岐点の勝率」の関係

どうも、つんたろーです。

今日は、トレード１回あたりの損切り率の大きさと、損益分岐点となる勝率の関係について、気になっていることがあったので、ちょっと検証してみました。

トレード１回あたりの損切りについて、皆さんは、どのように設定していますか？

私が思うに、損切りを設定する場合は、資金に対する％として一定の割合をもって設定することが、資金を全損させない損切り戦略で、非常に重要になると考えています。（詳しくは、「FXトレードの資金管理の基礎「損切りの考え方」」を参照。）

ここでは、その損切りの資金に対する％（ここでは「損率」と言うことにします。）の大きさと、勝率の関係について書いてみたいと思います。

R倍数と損益分岐点となる勝率

まずは単純な話から。

R倍数が「４」の場合、損益分岐点となる勝率は20％。つまり、利益：損失＝４：１となるトレードを行う場合、５回のトレードのうち、１回勝つことができれば、収支はプラスマイナスゼロとなります。（R倍数と勝率の関係は「FXトレードで不可欠な「R倍数」と「勝率」の関係」を参照。）

ただ、これは理論値の話。

実際は、もう少し勝率が高くないと、収支はプラスマイナスゼロにはなりません。

では、実際に計算してみましょう。

R倍数が４の場合で、１回あたりのトレードにおける損率は資金の0.1％。資金100万円から開始して、100回トレードを行い、うち20回勝った（つまり勝率20％）として試算してみます。

これを計算した結果が以下のとおり。

収支は「△200円」。

おおよそは収支がプラスマイナスゼロですが、微妙にマイナス収支になります。（ちなみに、なぜ理論値である勝率20％でも収支がプラスマイナスゼロにならないのかは、正直なところ分からないんですが・・・（笑）。端数処理の関係なんでしょうかね？）

損率を大きくしていくと、どうなる？

本題はここからです。

上記で紹介したような、トレード１回あたりの損失を資金に対する％で設定して、R倍数と組み合わせてトレードを行う場合、損率の％を大きくすることにより、勝った際の利益が大きくなります。

例えば。

損率を0.1％と設定していた場合は、資金100万円でR倍数「４」でトレードを行うと、１回あたりの損失が「△1,000円」、利益は４倍の「4,000円」ですが。

損率10倍の１％にした場合、同じトレードを行ったとしても、１回あたりの損失は「△10,000円」で、利益は「40,000円」になります。

全く同じトレードをしているのに、損率を変更するだけで利益が10倍！？（もちろん、損失も10倍。）

そう考えると、当然、損率を大きく設定して、ドカンと稼ぎたくなる・・・。

というわけで、損率をどんどん大きくして、試算してみましょう。

これを計算した結果が以下のとおり。（縦軸が損率、横軸が勝率、表の中の数字は試算後の損益（収支）です。）

気が付きましたでしょうか？

損率の％を大きくしていくと、同じ勝率でも、損失額がどんどん大きくなっていきます。

例えば、勝率21％の場合、損率が「0.1％」の場合は収支が「＋4,804円」ですが、損率が「13.5％」の場合は収支が「△908,334円」となり、ほぼ全ての資金が失われています。

同じR倍数が「４」で、勝率が20％なのに・・・。

不思議ですね（汗）

そして、これは言いかえると、損率を大きくすると、損益分岐点となる勝率も高くなっていくということ。（黄色セルの部分は、損益分岐点となる勝率が１％ずつ引き上がった損率ところです。）

要するに、損率を大きくすることで、より高い勝率の成績、より厳しいトレード結果を出すことが求められるわけです。

損率によっては、正直、かなり辛い（汗）

損率を大きくする場合は、自分のトレードの勝率と相談

先ほどの試算でお分かりになったと思いますが、R倍数と損率によるトレード戦略を取り入れる場合は、利益が大きくなるからといって、損率を大きくし過ぎないように注意が必要です。

そして、R倍数から算出される「理論上の損益分岐点の勝率」がそのまま使えると考えず、しっかりと自分のトレード戦略に合わせて試算をして、必要な勝率を計算しておく必要があります。

損率を大きくするということは、爆発的に資金が増やせる可能性がある一方で、勝つために必要となる勝率も高くなり、少しの失敗が命取りになるということを、しっかりと頭に入れておくことが大切です。