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つんたろーの「1日5分FX投資」

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日記

負けトレードを排除し、勝率を高めるための具体的な検証について

どうも、つんたろーです。

現在導入している「つんたろー式」のトレードについて、負けトレードを排除し、勝率を高めるための具体的な検証方法について、ちょっと考えてみました。

 

仮説を立てて検証する方法

まず最初に、「仮説」→「検証」の流れによる、負けパターンの排除と勝率アップについて考えてみようと思います。

 

この場合、最初に仮説を立てる必要がありますが。

現在の「つんたろー式」トレードに関して思いつく仮説としては、

「レンジ相場の場合に勝率が低い」

ということくらい。

 

問題は、何をもって「レンジ相場」と定義付けするか

そもそも、レンジ相場とは一体何なのか?

その辺が明確に決まらないことには、検証を実行することができません。

 

「レンジ相場」を定義付けるために思いつくものは、

  • 一定の高値と安値で値動きが制限されている状態(水平ラインを活用)
  • ダウ理論を用いて、複数の時間足で方向が絡み合っている状態
  • 移動平均線が横ばいになっている状態

などが考えられます。

 

そして、仮にこれらに該当する状態を「レンジ相場」と定義付けしたとして。

次の問題点は、「どの時間足に、この定義を適応するか」?

現在の「つんたろー式」トレードは1時間足を軸とするトレード手法のため、適用するとしたら、日足、4時間足、1時間足くらいが妥当でしょうか。

 

と、「仮説」→「検証」の流れを実行する方法を考えてみましたが、正直、難しそうですね。

少なくとも、この仮説を検証するためには、「レンジ相場の定義」という、かなり難しい定義付けが必要であり、その詳細についても詰めていく必要がありそうです。

実行してみたい検証作業ではありますが、これは、もう少しアイディアを蓄積してからでも良さそうです。

 

チャート分析から、負けパターンをあぶり出す方法

次に、もう一つの方法としては、「チャート分析から負けパターンをあぶり出す」方法があります。

最初にチャート分析を行い、その分析結果とトレードの勝敗を結びつける(対比する)ことで、負けトレードに多く関連する情報を導くことで、負けパターンを見つける方法です。

 

この方法で利用価値がありそうなのは、

  • 移動平均線
  • エリオット波動
  • ダウ理論
  • インジケーター

などがあります。

 

例えば、移動平均線を活用する場合。

移動平均線の「傾き」、移動平均線とトレード実行時の「位置関係」などについて、過去のトレード結果に照らし合わせ、トレードの勝敗との関係を分析する。

そしてこれを、1つの時間足にも当てはめて検証する。

 

また、エリオット波動の「いくつ目の波か」というのとトレード結果を対比して分析する方法も考えられますね。

 

は、ダウ理論を用いて、各時間足での方向感と、トレードの結果を対比して分析するのも良さそうです。

 

その他、インジケーターを利用して、各種インジケーターの反応と、そのトレード結果についての関係を対比して分析する方法も使えそうです。

この場合、私はほとんど勉強していませんが、RSIやストキャスティクスなどオシレーター系のインジケーターを活用してみるのが、使えるかもしれません。

 

まずは方法を絞る

と、ここまで負けトレードを排除するための方法を書いてみましたが。

まずは、どれか1つに絞って、検証作業を実行してみるのが良さそうです。

 

とりあえず、簡単そうな移動平均線を用いた検証作業あたりから、手をつけてみようと思います。

 

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