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つんたろーの「1日5分FX投資」

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FXの知識

トレード戦略を考える上で見落としがちな「ドローダウン」

2019年10月31日

どうも、つんたろーです。

前回の「リスクが大き過ぎたトレード戦略を、再度、見直しました」の記事で、トレード戦略について改めて練り直した記事を書いたところですか。

今日は、何を考慮して「リスクが大きすぎる」と判断したのか。

その点について書いてみようと思います。

 

ドローダウンについて考慮不足

最初にトレード戦略を考えたとき、ある程度大きなリスクを取っても、トレード資金の増加速度優先で考えていました。

とはいえ、無策でリスクだけを大きくするのはバカですからね。

過去の値動きによる検証データを用いて、自分が採用するトレード手法で運用した場合の結果を予測し、問題無いと思える収支になることを確認の上、戦略を選んでいました。

 

ただ、私の考えに抜けがありました。

それが「ドローダウン」。

 

年間の収支で、トータルでプラスになるように。

過去7年間の検証結果で、7年間全体で見たときに、しっかりと資金が増えるように。

 

これらについては意識していたんです。

 

でも、その途中に起こりうる「ドローダウン」について、考えていませんでした。

 

ちなみにドローダウンとは。

すごーく簡単に言うと、連敗した時に起こり得る「資金の減少」のことです。

例えば「ドローダウンが80%」という場合、一時期に1,000,000円あった資金が、ドローダウンによって80%減少し、200,000円まで減ってしまうということ。

 

仮に、検証によるシミュレーションで、すべての年でプラス収支になるトレード手法、トレード戦略があったとしましょう。

普通なら、かなり良い感じのトレード手法だと思ってしまいがちです。

 

が、

それだけで、手放しで喜ぶ事はできません。

 

最終的にはプラス収支になるのかもしれませんが、その途中に起こりうるドローダウンによって、大幅に資金が減少しまっているかもしれないですからね。

 

大きな資金の減少は、メンタルに非常に大きなダメージを与えます。

下手をすると、トレードを続けることができなかったり、トレードルールを崩してしまうような行動に出てしまうかもしれません。

 

なので、トレード戦略を考える上で、ドローダウンを考慮することは非常に重要になります。

 

しかし。

 

それを考えるのを、忘れてました。

いや、忘れていたと言うよりは、そこまで意識していなかった。

 

その時は、資金をガンガン増やそうとテンションが上がった状態で、ドローダウン情報が視界に入っているにも関わらず、その影響について深く考えていなかった、と言ったほうがいいかもしれません。

 

ただ、実際に自分が決めたトレード手法を用いてトレードを実行し始めた後、なにやら違和感がある。

自分が実行しているトレードが、何となく気持ち悪い。

 

そこで改めて冷静に考えてみて、「やばい」と気がつきました。

自分が選択したトレード戦略では、ドローダウンが大きすぎる!と気がつきました。

 

収支結果では見えないドローダウン

ちなみに、私がトレード戦略を考えるときにシミュレーションした、年ごとの収支結果が以下の通りです。

 

  • 許容損失「7%」は「つんたろー式」トレード
  • 許容損失「3%」は「つんたろー式(改)」トレード
  • 「7%」は資金300万円、「3%」は資金250万円を各年1月1日から運用した場合の収支額(損益額のみ)

 

これだけ見ると、各年ごとの収支結果は、非常に良いですよね。

この2つのトレード手法を組み合わせることで、毎年、収支がマイナスになることなく、かつ、トレード資金550万円の資金が、大きく増加しているわけですからね。

 

でも、ドローダウンを考えてみると・・・。

 

許容損失「7%」の方は、ドローダウンが86%。

損失額は▲260万円となり、残資金は40万円まで減少。

 

同じく、許容損失「3%」の方は、ドローダウンが93%。

損失額は▲230万円となり、残資金は20万円まで減少。

 

このように、550万円あったトレード資金が60万円まで減少し、490万円の損失が発生する可能性があるということになります。

 

そう考えると、とてもじゃないですが、怖くてこの戦略を採用できませんよね(汗)

 

トータル収支と資金増減の両方を見る

これらのことから分かるように、トレード戦略を考える上では、収支のみを考えていてはダメなんですよね。

ドローダウンなど、トレードの運用途中に起こりうる資金の増減にまでしっかり目を向けて、考慮する必要があります。

 

トレード戦略を考えるときは

ポイント!

  • トータル収支がプラスになること
  • 資金増減(特に減)が大きすぎないこと

の2つについて、しっかり注目し、分析することが大切です。

 

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