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つんたろーの「1日5分FX投資」

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日記

平均足ボリンジャー手法の検証をやってみたら、意外な結果に・・・

2019年9月8日

どうも、つんたろーです。

今日は、平均足ボリンジャーバンドの手法について、検証作業を行ってみたので、その結果を書いてみようと思います。

 

以前、「4時間足トレードを試してみる」の記事で、平均足とボリンジャーバンドを用いたトレード手法の、4時間足バージョンを試してみようと書いていましたが。

今回、その検証作業を行ってみました。

 

平均足ボリンジャーバンド手法のトレードルール

まず最初に、トレードルールについて。

 

トレードルール

  • 時間足:4時間
  • インジケータ
    「平均足」
    「ボリンジャーバンド(期間20、2σ、3σ)」
    「移動平均線(期間120)」
  • エントリー
    -2σ(+2σ)か-3σ(+3σ)にタッチ後、平均足の陽線(陰線)が確定したらエントリー
  • 損切り
    直近の安値(高値)を下抜け(上抜け)したら損切り

 

こんな感じ。

そして、利食いのパターンをいくつか用意してみました。

 

利食いパターン

  • 利食いパターン①
    エントリー後、平均足で次の陰線(陽線)が確定したら利食い
  • 利食いパターン②
    エントリー後、反対の2σに到達後、平均足で陰線(陽線)が確定したら利食い
  • 利食いパターン③
    エントリー後、ミドルバンドを上抜けした後、平均足で陰線(陽線)が確定したら利食い

 

図にすると、こんな感じ。

 

このルールで、とりあえず、直近のトレード100回程度(2019年8月~2018年11月)を検証してみました。

 

平均足ボリンジャーバンド手法の検証結果

では、検証結果はどうなったか?

 

利食いパターン①の場合

  • 勝ちトレード:40回
  • 負けトレード:64回
  • 勝率:38%
  • 合計獲得pips:520pips

 

利食いパターン②の場合

  • 勝ちトレード:40回
  • 負けトレード:64回
  • 勝率:38%
  • 合計獲得pips:67pips

 

利食いパターン③の場合

  • 勝ちトレード:41回
  • 負けトレード:63回
  • 勝率:38%
  • 合計獲得pips:△1pips

 

 

上記を見て分かると思いますが。

 

利食いのパターンを変えただけで、こんなに合計獲得pipsが変わるの!?

 

と驚いてしまいました。

ベースとするトレードルールは同じなんですけどね。

 

平均足ボリンジャーバンド手法の考察

ちなみに、利食いパターン①を基本と考えた場合・・・

 

利食いパターン②は、利益をできる限り伸ばすための手法。

利食いパターン③は、適度に利益を伸ばすための手法。

 

になります。

 

 

では、検証結果を見てみましょう。

 

勝率はどうか?

勝率は、3つのパターンとも40%弱で、全く違いがありませんね。

利食いのタイミングを変更しても、勝率は変わらないということなので、利食いを我慢しても、あまり勝ち負けに影響はないということが分かります。

これだけを見ると、利食いを我慢して利益を伸ばした分、トータルの獲得pipsが大きくなりそうな感じがします。

 

獲得pipsはどうか?

では、獲得pipsはどうか見てみましょう。

獲得pipsは、ご覧のとおり、かなり大きな違いがあります。

 

パターン①の獲得pipsが大きく、パターン②やパターン③での獲得pipsが非常に小さい。

これはつまり、パターン①では、小刻みに損切りが行われており、利益の目減りを抑え、トータルの獲得pipsを保っているということですね。

 

逆にパターン②やパターン③では、利益を伸ばそうと保有し続けた結果、当初の損切りポイントでの損切りにハマってしまい、1回あたりの損切りが大きくなっているということですね。

 

今後の方向性

これらのことを考えると、まずは利食いパターン①でトレードを行っていくのが無難ですね。

 

あとは、損切りの方法について工夫してみるのもアリかもしれません。

例えば、ミドルバンドに到達した場合は、損切りのポイントを建値に変更するとか。

 

それと、エントリーポイントにミドルバンド反発の場合も考えてみても良いかもしれません。

トレンドが発生すると、±2σが押し目戻りポイントになるというよりは、ミドルバンドが押し目戻りポイントになることが多いような気がするので。

 

 

まだまだ、改良と検証の余地がありそうですね♪

 

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