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つんたろーの「1日5分FX投資」

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FXの知識

「利益」と「生き残り」を両立する損切りルール

2019年1月8日

どうも、短時間FXトレーダーのつんたろーです。

今回は、パフォーマンスを最大限引き出しつつ、FXトレードの世界で長く生き残ることができる損切りルールについて、まとめてみようと思います。

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損切りのルールには色々なものがありますが、私がおすすめしたいのは、「1回の損切り金額が資金に対して一定のパーセンテージになる」ような損切りのルールです。

 

「資金の一定パーセンテージ」の損切りとは

では、「1回の損切り金額が資金に対して一定のパーセンテージになる」とは、どういうことか。

言葉にすると難しいですが、非常に簡単な考え方です。

つまり。

「1回の損切り金額は資金の〇〇%とする」

というルールです。

例えば、「1回の損切り金額は資金の1%とする」と決めた場合。

  • 資金が100万円なら、含み損が1万円になったら損切り(100万円×1%=1万円)
  • 資金が50万円なら、含み損が5千円になったら損切り(50万円×1%=5千円)

ということです。

 

ちなみに、このような1回あたりの損失額を、資金の一定パーセンテージに抑える損切りのルールについては、あまり良くないという意見もあります。

「損切りは、金額などで決めるのではなく、自分のトレードの根拠が崩れたときに行うべきだ。」

確かにそのとおり。

それが出来れば、最も無駄がなく、最低限の損失で抑えられますから。

でも、それを実行するのは結構難しい。

特にFXトレードの経験が浅い場合は、どこが最適な損切りポイントなのかを判断できませんから、尚更です。

なので、誰でも簡単にできる方法として、この「1回あたりの損失額を資金の一定パーセンテージに抑える損切り」を紹介してみたいと思います。

 

では、なぜこの損切りルールを、おすすめするのか。

なぜこの損切りルールだと、パフォーマンスを最大限引き出しつつ、FXトレードの世界で長く生き残ることができるのか。

それを以下で説明していこうと思います。

 

「生き残り」の視点で損切りを考える

最初に、「生き残り」の視点で、損切りを考えてみましょう。

というのも、資金が底をついてトレードできなくなってしまっては、本末転倒ですからね。

まずは、いかに長く生き残るかを考える必要があります。

 

まず、前提条件を設定します。

前提条件

  • 投資資金:100万円
  • 1ドル=100円
  • 必要証拠金=4万円

このような条件下において、仮に「1回当たり損切りは資金の1%」とした場合。

いったい何連敗したら、100万円ある投資資金が、必要証拠金4万円を下回って、トレードが出来なくなってしまうのか?

何連敗するまで、FXトレードで生き残ることができるのか?

答えは、「321連敗」です(笑)

321連敗するまでは、生き残り、トレードを続けることができます。

しかし、321連敗すると、100万円あった投資資金が必要証拠金の4万円以下となってしまい、トレードを続けることが不可能になります。

 

では逆に。

仮に損切りのルールを「1回当たりの損切りは〇〇円」というように、固定金額で設定した場合。

先ほど「資金の1%」で損切りをした場合と同じく、321連敗するまで生き残るためには、1回当たりの損失額はいくらに設定する必要があるのか?

答えは、「3,000円」です。

1回当たりの損切り金額を3,000円にすれば、321連敗するまで、トレードを継続できることになります。

 

以上2つの損切り方法を使った場合の、投資資金の減少速度をグラフにしたものが、こちら。

青は、1回当たりの損切りを「資金の1%」とした場合。

前半は資金が多いため、1回当たりの損切り額が大きく、資金減少は速くなっていますが、後半は資金が少なくなっていくため、だんだんと資金の減少速度は緩やかになっているのが分かりますね。

一方、オレンジは、1回あたりの損切りを「3,000円」とした場合。

こちらは固定された金額での損切りのため、減少速度も一定ですね。

そして、仮に「321連敗」するまで生き残ろうと考えた場合、1回当たりの損切りは「資金の1%」と「3,000円」のどちらかを選ぶことになります。

 

「1回の損切り額」の視点で考える

では次に、資金の一定パーセンテージでの損切りルールと、固定値での損切りルールの場合で、損切りする金額がどのように推移するのかを見てみたいと思います。

グラフにすると以下のとおり。

こちらも、青が1回当たりの損切りを「資金の1%」とした場合で、オレンジが1回あたりの損切りを「3,000円」とした場合。

オレンジは3,000円の固定値なので、当然、1回当たりの損切り金額は一定です。

一方、青は「資金の1%」で損切りするため、資金が多くある前半は、1回当たりの損切り額も大きいですね。

そして、青の1回当たりの損切り額が、オレンジの損切り額「3,000円」を下回るのは、「121連敗」したとき。

つまり120連敗するまでは、「資金の1%」で損切りした方が、損切り金額が大きいわけです。

 

「利益」と「生き残り」の両立

ここからが非常に大切です。

リスクリワード比率の活用方法」の記事で紹介していますが、もし仮に、自分のトレード手法が、リスクリワード比率を活用して構築したトレード手法だったとしたら。

損切り幅から利益幅を決定するため、損切りの金額が大きいほうが、当然、利益の金額も大きくなります。

 

これを、ここまで比較してきた、1回当たりの損切りが「資金の1%」の場合と「3,000円」の場合に当てはめると・・・。

121連敗するまでは、損切り額を「資金の1%」としていた方が、損切り額が大きい分、勝った時の利益額が大きく、パフォーマンスが良い。

それならパフォーマンスを良くするため「固定値の3,000円を、もっと大きくしたら良いのでは?」と考えるかもしれませんが。

そうすると、今度は、資金減少の速度が上がってしまい、321連敗まで生き残ることができなくなってしまう。

 

つまり!

「1回の損切り金額が資金に対して一定のパーセンテージになる」ような損切りのルールというのは・・・

  • 積極的に利益を狙っていくことができる
  • 負けても長く生き残れる

の2つを両立できる損切りルールということなんです。

とはいえ、121連敗以降は、固定値での損切りの方が、パフォーマンスが大きくなるんですけどね。

普通に考えたら、121連敗する前に、勝ちトレードが入ってくると思うので。

大事なのは、資金が豊富にあるときに積極的に利益を獲得できて、もし連敗した場合でも、長く生き残れるので安心感があるということ。

その2つを両立できるということです。

 

最後に

この記事で紹介したことをまとめておきましょう。

まず損切りルールは以下のものを採用。

損切りルール

  • 「1回の損切り金額は資金の〇〇%とする」

そのメリットは以下の2つが両立できること。

メリット

  • 積極的に利益を狙っていくことができる
  • 負けても長く生き残れる

もし、損切りのルールがうまくいかずに悩んでいるのであれば、検討してみてくださいね。

 

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